【统计•讲座】基于高频数据的下行风险度量研究及其应用

为让我系学子更加了解金融风险方向，新的风险衡量方法以及股市的分布特征和相关性分析，拓展知识为统计分析打下坚定的基础，于12月23日下午6：00在6-102教室举行了《基于高频数据的下行风险度量研究及其应用》的讲座。

本次讲座有幸邀请到上海财经大学统计与管理学院的伍思健教授来为我们讲解相关内容。

伍思健教授首先用幽默风趣的语言介绍了股利贴现模型（DOM）,接着用一个深入浅出的例子——"点菜”引入股票购买资产风险问题。场上伍思健教授的讲解可谓生动精彩，赢得了在座同学们的阵阵掌声，激发了莘莘学子对了解股票的兴趣。

伍思健教授首先用幽默风趣的语言介绍了股利贴现模型（DOM）,接着用一个深入浅出的例子——"点菜”引入股票购买资产风险问题。场上伍思健教授的讲解可谓生动精彩，赢得了在座同学们的阵阵掌声，激发了莘莘学子对了解股票的兴趣。

在这次讲座中，伍思健教授带领学子们通过数据的分析以及模型的利用探寻了股市中的规律。在最后，伍思健教授与同学们热情地交流以及咨询相关问题，解决了很多同学对专业学习以及风险度量应用的疑惑，相信通过本次讲座，伍思健教授的讲解能增加同学们对本专业学习的信心以及对股市分析方法的认识。